1、有一个美国中期国债（Treasury note），票面价值1000美元，票面利率为5%，到期日为12/20/2017，交割日为9/5/2015，到期收益率为4%。上一个付息日为6/20/2015，下一个付息日为12/20/2015。该国债的全价与净价分别为：（按实际天数/实际天数计算）
A、1047.55,1036.47
B、1038.42,1039.28
C、1023.35.1013.48
D、1032.13,1021.61
2、有一个3年期面值100元的债券，息票率为8%(每半年付息)，下一次付息在半年后，到期收益率是10%。该债券的麦考利久期是多少年？
A、2.7176
B、5.4351
C、3.3321
D、6.6642
3、A、B、C三种债券，票面利率均为8%，面值均为100，收益率均为8%，价格均为100，到期时间分别为5年、10年、15年。三种债券均为半年付息,，且下一次付息是在半年后，那么A、B、C债券的基点价格值分别是：
A、0.0405元，0.0679元，0.0832元
B、0.0405元，0.0621元，0.0864元
C、0.0398元，0.0679元，0.0864元
D、0.0405元，0.0679元，0.0864元
4、一种零息票债券的面值为1000元，到期年限为5年，到期收益率为8%，则其凸性为：
A、23.48
B、25.72
C、26.34
D、24.86
5、某债券10年后到期，半年付息一次，下一次付息在半年后。它的面值为1000美元，票面利率为7%，市场价格是750元。假设该债券第5年时可以赎回，赎回价格为980元。则其约当的年赎回收益率为：
A、3.95%
B、7.90%
C、4.25%
D、8.50%
6、有一种10年后到期的债券，每年付息一次，下一次付息正好在1年后。面值为100元，票面利率为8%，市场价格为107.02元，则它的到期收益率为：
A、6.5%
B、7%
C、7.5%
D、6%
7、有一种面值为1000元，票面利率为10%的5年期债券，半年付息一次，下一次付息在半年后。如果到期收益率为14%，则它按年计算的凸性为：
A、4.0018
B、3.4771
C、3.7889
D、4.4081
8、固定利差反映了浮动利率债券的利率水平与基准利率所具有的以下几方面的差异：
A、信用风险差异
B、通货膨胀水平差异
C、流动性风险差异
D、税收待遇差异
9、只要债券持有至到期，投资者获得的事后回报率就等于事前计算的到期收益率
A、对
B、错
10、当收益率为y0时，债券A的久期等于债券B，债券A的正凸性大于债券B，收益率上升时，债券A的价格大于债券B。
A、错
B、对
