1、（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A、方差—协方差法
B、蒙特卡罗模拟法
C、历史模拟法
D、资产财务状况分析法
2、（ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
A、方差—协方差法
B、蒙特卡罗模拟法
C、历史模拟法
D、资产财务状况分析法
3、银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（ ）。
A、蒙特卡罗模拟法
B、资产财务状况分析法
C、方差—协方差法
D、历史模拟法
4、（）的基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用a表示）。
A、自我评估法
B、极值理论法
C、基本指标法
D、关键风险指标法
5、（ ）是在银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
A、历史模拟情景法
B、极值理论法
C、假定特殊事件法
D、自我评估法
6、（）是所有计算VaR 的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、资产财务状况分析法
7、（ ）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
A、返回检验
B、压力测试
C、情景分析
D、风险价值
8、采取（ ）的方式来预测利率，主要是根据利率以往的运动轨迹，通过利率时间序列的计算来刻画利率走势，可用于短期走势分析。
A、宏观基本面预测
B、技术分析
C、VaR 分析法
D、凸度缺口分析法
9、LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（ ）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。
A、蒙特卡罗模拟方法
B、关键风险指标法
C、基本指标法
D、标准法
